Schildkrötenhandel Forex Fabrik

Turtle Trading: Eine Marktlegende Im Jahr 1983 hielten die legendären Rohstoffhändler Richard Dennis und William Eckhardt das Schildkrötenexperiment, um zu beweisen, dass jeder gelehrt werden könnte, zu handeln. Mit seinem eigenen Geld und Handel Anfänger, wie hat das Experiment Tarif Das Schildkröten-Experiment In den frühen 1980er Jahren war Dennis weithin in der Handelswelt als ein überwältigender Erfolg anerkannt. Er hatte einen anfänglichen Anteil von weniger als 5.000 in mehr als 100 Millionen gedreht. Er und sein Partner, Eckhardt, hatten häufige Diskussionen über ihren Erfolg. Dennis glaubte, dass jemand gelehrt werden könnte, die Futures-Märkte zu handeln. Während Eckhardt konterte, dass Dennis ein besonderes Geschenk hatte, das ihm erlaubte, vom Handel zu profitieren. Das Experiment wurde von Dennis eingerichtet, um diese Debatte endgültig zu lösen. Dennis würde eine Gruppe von Leuten finden, um seine Regeln zu unterrichten, und dann haben sie mit echtem Geld zu handeln. Dennis glaubte so stark in seinen Ideen, dass er den Händlern tatsächlich sein eigenes Geld zum Handel geben würde. Die Ausbildung würde für zwei Wochen dauern und konnte immer wieder wiederholt werden. Er rief seine Studenten Schildkröten nach der Erinnerung an Schildkröten Bauernhöfe hatte er in Singapur besucht und beschlossen, dass er Händler so schnell und effizient wie landwirtschaftliche Schildkröten wachsen könnte. Die Schildkröten zu finden, um die Wette zu begleichen, stellte Dennis eine Anzeige in das Wall Street Journal und Tausende, die angewendet wurden, um den Handel an den Füßen der weithin anerkannten Meister in der Welt des Warenhandels zu lernen. Nur 14 Händler würden es durch das erste Turtle-Programm machen. Niemand kennt die genauen Kriterien, die Dennis benutzt hat, aber der Prozeß enthielt eine Reihe von wahren oder falschen Fragen, von denen einige unten finden können: Das große Geld im Handel wird gemacht, wenn man nach einem großen Abwärtstrend lange auf Tiefstand kommen kann. Es ist nicht hilfreich, jedes Zitat in den Märkten zu sehen, die man handelt. Andere Meinungen des Marktes sind gut zu folgen. Wenn man 10.000 zu riskieren hat, sollte man bei jedem Handel 2500 € riskieren. Bei der Einleitung sollte man genau wissen, wo zu liquidieren, wenn ein Verlust auftritt. Für die Aufzeichnung, nach der Turtle-Methode, 1 und 3 sind falsch 2, 4 und 5 sind wahr. (Für mehr auf Schildkrötenhandel, siehe Trading Systems: Run With The Herde oder Be Lone Wolf) Schildkröten wurden ganz gelehrt, wie man eine Trend-Follow-Strategie zu implementieren. Die Idee ist, dass der Trend ist Ihr Freund, so sollten Sie kaufen Futures brechen, um die Oberseite der Handelsbereiche und verkaufen kurze Downside Ausbrüche. In der Praxis bedeutet dies beispielsweise den Kauf neuer vierwöchiger Highs als Eintrittssignal. Abbildung 1 zeigt eine typische Schildkrötenhandelsstrategie. (Für mehr finden Sie unter Active Trading definieren.) Abbildung 1: Der Kauf von Silber mit einem 40-tägigen Ausbruch führte zu einem sehr profitablen Handel im November 1979. Quelle: Genesis Trade Navigator Dieser Handel wurde auf einem neuen 40-Tage-High initiiert. Das Ausgangssignal war knapp unter dem 20-Tage-Tief. Die genauen Parameter von Dennis wurden seit vielen Jahren geheim gehalten und sind nun durch verschiedene Urheberrechte geschützt. In der kompletten TurtleTrader: Die Legende, die Lektionen, die Ergebnisse (2007). Autor Michael Covel bietet einige Einblicke in die spezifischen Regeln: Schauen Sie sich die Preise anstatt sich auf Informationen aus dem Fernsehen oder Zeitung Kommentatoren, um Ihre Handelsentscheidungen zu treffen. Haben Sie einige Flexibilität bei der Einstellung der Parameter für Ihre Kauf und Verkauf von Signalen. Testen Sie verschiedene Parameter für verschiedene Märkte, um herauszufinden, was am besten aus Ihrer persönlichen Perspektive funktioniert. Planen Sie Ihren Ausgang, wie Sie Ihren Eintrag planen. Wissen Sie, wann Sie Gewinne nehmen und wenn Sie Verluste schneiden werden. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Bedeutung eines ProfitLoss-Plans.) Verwenden Sie den durchschnittlichen wahren Bereich, um die Volatilität zu berechnen und verwenden Sie diese, um Ihre Positionsgröße zu variieren. Nehmen Sie größere Positionen in weniger volatilen Märkten und verringern Sie Ihr Engagement in den volatilsten Märkten. (Für mehr Einblick, siehe Measure Volatility mit durchschnittlichen True Range.) Dont jemals riskieren mehr als 2 von Ihrem Konto auf einem einzigen Handel. Wenn du große Renditen machen willst, musst du dich mit großen Drawdowns wohl fühlen. Hat es nach der ehemaligen Schildkröte Russell Sands, als Gruppe, die beiden Klassen von Schildkröten Dennis persönlich geschult verdient mehr als 175 Millionen in nur fünf Jahren. Dennis hatte ohne Zweifel bewiesen, dass Anfänger lernen können, erfolgreich zu handeln. Sands behauptet, dass das System immer noch gut funktioniert und sagte, dass, wenn Sie mit 10.000 zu Beginn des Jahres 2007 begonnen und folgte die ursprüngliche Schildkröte Regeln, hätten Sie das Jahr mit 25.000 beendet. Auch ohne Dennis-Hilfe können Einzelpersonen die Grundregeln des Schildkrötenhandels auf ihren eigenen Handel anwenden. Die allgemeine Idee ist, Ausbrüche zu kaufen und den Handel zu schließen, wenn die Preise beginnen, sich zu konsolidieren oder umzukehren. Kurze Trades müssen nach den gleichen Prinzipien unter diesem System gemacht werden, weil ein Markt sowohl Aufwärtstrends als auch Abwärtstrends erfährt. Während ein beliebiger Zeitrahmen für das Eintrittssignal verwendet werden kann, muss das Ausgangssignal deutlich kürzer sein, um rentable Trades zu maximieren. (Für mehr, siehe Anatomy of Trading Breakouts.) Trotz seiner großen Erfolge ist jedoch der Nachteil des Schildkrötenhandels mindestens so groß wie der Kopf. Drawdowns sollten mit jedem Handelssystem erwartet werden, aber sie neigen dazu, besonders tief mit Trend-Strategien zu sein. Dies ist zumindest teilweise auf die Tatsache zurückzuführen, dass die meisten Ausbrüche dazu neigen, falsche Bewegungen zu sein, was zu einer großen Anzahl von verlierenden Trades führt. Am Ende sagen die Praktizierenden zu erwarten, dass sie 40-50 der Zeit korrekt sind und für große Drawdowns bereit sind. Die Bottom Line Die Geschichte, wie eine Gruppe von Nicht-Händler gelernt, für große Gewinne zu handeln, ist eine der großen Börsenlegenden. Es ist auch eine großartige Lektion, wie das Festhalten an einem bestimmten Satz von bewährten Kriterien helfen kann Händler, größere Renditen zu realisieren. In diesem Fall jedoch sind die Ergebnisse in der Nähe zu spiegeln eine Münze, so dass es bis zu Ihnen entscheiden, ob diese Strategie für Sie ist. Turtle Trading Ich hooe Merlin oder jemand anderes wird mich korrigieren, wenn Im falsch darüber, aber mein Verständnis der Schildkröten System ist, dass wegen der niedrigen Streik-Rate und hohe Drawdowns, war es immer notwendig, um es gleichzeitig über eine absolut riesige Palette von Märkten zu versuchen, auch Dinge aus. Es war ein tragfähiges System für 15 - 20 Vollzeit-Händler, ich glaube, ich bin nicht sicher, dass ein einzelner Händler hoffen könnte, es zu duplizieren (). Schau dir diesen doc an Es wurde von einem der ursprünglichen Schildkröten geschrieben. Dies ist, was ich die TS-Code auf, und ich war in der Lage, es genau zu duplizieren. Das System ist nicht mehr lebensfähig. Aber Derivate davon werden funktionieren, ich treibe selbst und ich höre Richard Dennis benutzt immer noch eine Version. Entspannen und glücklich sein Mitglied seit Apr 2005 Status: Dopey Bastard 1.570 Beiträge Die Handelsmethodik, die Richard Dennis seinen Schildkröten beigebracht hat, war wohl eine der schwierigsten Handelsmethoden für einen typischen Trader, der ausgeführt werden sollte. Nicht nur verlangte es, dass der Trader sich für außerordentliche Längen von Zeit und Gewinn an den Gewinnspielen festhielt, sondern auch, dass er diese Position ständig fortsetzte, wenn der Markt in Richtung des Handels bewegte. Seit dem Hinzufügen zu den Positionen erhöht den durchschnittlichen Preis, die Schildkröten oft gab erhebliche Gewinne auf Retracements und wurden oft aus einem Handel, die einen signifikanten Trend ohne Profit, um es zu zeigen, gestoppt. Während alle Trendhändler für den Ausreißer spielen, spielten die Schildkröten für den Ausreißer der AusreißerInnen nur einen Trend pro Jahr. Der Eintrag war ein einfacher 40-Tage-Kanalausbruch. Aus welchem ​​Grund auch immer, es klappt nicht mehr, wahrscheinlich weil so viele versucht haben, Richard Dennis zu emulieren. Dennis hatte ein persönliches Vermögen von 200 Millionen. Zu der Zeit, als er für den Quartett Wizardsquot interviewt wurde, war er in einer ernsthaften Verluste. Er schloss seinen Fonds in diesem Jahr, nachdem er die Hälfte davon verloren hatte. Er verlor auch die Hälfte seines Nettovermögens. Dann hörte er auf und tat andere Dinge. Schließlich kam er zurück zum Handel und versuchte, sein altes System zu benutzen. Angeblich verlor er 8 Figuren in dem Prozess des Lernens, dass das alte System nicht mehr funktionierte. Doch Richard Dennis ist ein Trader eines gewissen Kalibers und er konnte mit einem weiteren profitablen System kommen und es wieder Geld verdienen. Die interessante Sache über die Schildkröten war die Disziplin, die erforderlich war, um zu handeln Dennis-System war enorm. Sie hatten praktisch keine Handelserfahrung und die meisten von ihnen haben es gut gemacht, während ein paar sehr gut und sie handeln jetzt ihre eigenen Mittel. Es gibt eine Geschichte von einem Händler, der die Regeln brach und ein Bündel auf einen Handel machte. Dennis feuerte ihn sofort ab, um die Regeln zu brechen. Der schlimmste Handel, den ein Händler machen kann, ist derjenige, der die Regeln Ihres Systems zerbricht und Sie gewinnen. Dies setzt dich auf einen rutschigen Hang, der unglaublich schwer zu bekommen ist, bevor du dein Konto ruinierst. Dennis erstaunlichen Erfolg als Händler und mit den Schildkröten ist ein starker Beweis dafür, dass Disziplin, Geldmanagement und Risikokontrolle das Geld im Handel machen, nicht die Systeme. Mitglied seit Feb 2005 Status: Mitglied 9 Beiträge Auch die Märkte ändern sich, um sich diesen Methoden anzupassen, sobald sie allgemein bekannt sind. Schau auf Dinapolis Fibonacci Zahlen. Sie sind so genau wie sie waren, als er anfing. Obwohl sie heute noch sehr nützlich sind. Mitglied seit Apr 2005 Status: Mitglied 9 Beiträge Dennis erstaunlichen Erfolg als Händler und mit den Schildkröten ist ein starker Beweis dafür, dass Disziplin, Geldmanagement und Risikokontrolle das Geld im Handel machen, nicht die Systeme. Richtig. Es geht um Geldmanagement. Die Systeme sind sekundär. Auf einmal würde ich mit diesem darwinistischen aurgament nicht einverstanden sein aber nicht mehr. Einer meiner Lieblingszitate ist von Fred Gehm gt quotSie können nicht den Markt zu schlagen, aber Sie können Geld von ihm für eine kurze Zeit zu extrahieren. Es ist nicht schwer für ein System zu ruinieren. Wenn man eine Hedgefund bekommt, bekommt man ihre Strategie, sie alleine können die Ineffizienz, die das System nutzt, eliminieren. Etwas, das ich interessant gefunden habe über ed thorps Buch quotBeat the Marketquot ist, dass er tatsächlich berechnet, wie viel Geld es dauern würde, um das System zu ruinieren (ein Warrantsstock Hedge System). Die Figur war nicht so hoch, ein paar Milliarden denke ich. Ein Hedgefund kann ein paar Milliarden handeln. Eine Mehrheit der Systeme wird ruiniert, weil sie eine geringe Dynamik auf den Markt haben. Sie bildeten eine Idee oder ein Muster auf dem aktuellen Markt. Sobald dieses Muster gestört ist (wie wenn jeder mit einem bestimmten System beginnt), wird seine Wirksamkeit vollständig reduziert oder eliminiert. Ein System mit hoher Dynamik ist schwerer zu ruinieren, denn es gibt viel mehr Feedback zwischen dem System und dem Markt. Auch wenn viele Leute mit dem System anfangen, würde es eine Veränderung im Markt geben, aber gleichzeitig würde sich das System an diese Veränderung anpassen, die den Markt verändern würde usw. etc. Ein Beispiel für ein dynamisches Antwortsystem Ist ein gleitender Durchschnitt. Der gleitende Durchschnitt basiert auf dem Preis selbst, so dass alles, was sich im Preis widerspiegelt, durch den gleitenden Durchschnitt gehandhabt wird. Trotz einer angemessenen Menge von Händlern, die gleitende Durchschnitte verwenden, behalten sie ihre Wirksamkeit immer mehr oder weniger bei. Ein Beispiel für ein weniger dynamisches System wäre so etwas wie Fibonacci-Linien. Diese sind feste Intervalle, und auf der Grundlage des Preises bleiben die Intervalle gleich. Dies macht ein Muster auf dem Markt aus, und wenn es zu weit gestört wäre, wären die Linien nicht so nützlich. Die Ausnutzung der Muster auf dem Markt kann für eine gewisse Zeit ziemlich rentabel sein. Die Ausnutzung des Verhaltens des Marktes kann für viel länger rentabel sein, ist aber schwerer zu tun. Nur meine Gedanken,